2024年銀行從業《風險管理（初級）》模擬題

日期: 2024-07-01 13:19:09 作者: 趙枳殼

　　2024年銀行從業《風險管理(初級)》模擬題梳理好了，考生們一定要認真學習，不要抱著僥幸的心理，沒有付出哪有成功。

　　1、()由業務規模參數乘以內部損失乘數計算得出。【單選題】

　　A.操作風險最低資本要求

　　B.內部損失乘數

　　C.業務規模

　　D.業務規模參數

　　正確答案:A

　　答案解析:選項A正確：操作風險最低資本要求()由業務規模參數乘以內部損失乘數計算得出，對應的公式為：=BIC*ILM。

　　2、我國《商業銀行法》規定，流動性資產余額與流動性負債余額的比例不得低于( )。【單選題】

　　A.15%

　　B.25%

　　C.35%

　　D.45%

　　正確答案:B

　　答案解析:我國《商業銀行法》第十九條第二款規定，流動性資產余額與流動性負債余額的比例不得低于25%(選項B正確)。

　　3、下列屬于實施風險限額管理原則的是()。【多選題】

　　A.全面性原則

　　B.一致性原則

　　C.差異性原則

　　D.動態性原則

　　E.靜態性原則

　　正確答案:A、B、C、D

　　答案解析:選項ABCD正確：實施風險限額管理的原則有：(1)一致性原則;(2)全面性原則;(3)差異性原則;(4)動態性原則。

　　4、已知某企業集團在A、B、C公司的表決股份分別為35%、55%、20%，2011年，A公司向L銀行申請一筆1億元的貸款，由B公司擔保，B公司向L銀行申請一筆2億元的貸款，由C公司擔保，C公司向L銀行申請一筆3億元的貸款，由該企業集團擔保，則下列分析恰當的是( )。【多選題】

　　A.銀行L對A、B、C三家公司的貸款容易出現擔保不足狀態

　　B.該企業集團對A、B、C三家公司均形成控制關系

　　C.銀行L需要特別關注該企業集團所提供財務報表的真實性

　　D.A、B、C公司之間構成連環擔保

　　E.銀行L應跟據A、B、C三家公司自身風險狀況分別授信

　　正確答案:A、C、D、E

　　答案解析:選項B分析不恰當：連環擔保實質上是使貸款處于擔保不足或者無擔保狀態。該企業集團只是對B公司形成了控制的關系，對A、C兩家公司重大影響。“控制”必須是含50%及其以上的權益性資本。

　　5、巴塞爾委員會將商業銀行面臨的風險劃分為八大類，關于這八大類風險的說法中，正確的有( )。【多選題】

　　A.某法人客戶由于破產而不能歸還貸款，這反映了銀行的流動性風險

　　B.美元貶值使得銀行的資產價值下降，這反映了銀行的市場風險

　　C.由于短期內取款額度的迅速增加使得銀行不得不以低價拋售部分持有的債券，這反映了銀行的信用風險

　　D.央行提高法定存款準備金比率，降低了銀行的貸款規模和盈利水平，這反映了銀行的監管風險

　　E.結算系統發生故障導致結算失敗，造成交易成本上升，這反映了銀行的操作風險

　　正確答案:B、D、E

　　答案解析:商業銀行風險的主要類別：(1)信用風險(2)市場風險(3)操作風險(4)流動性風險(5)國別風險(6)聲譽風險(7)法律風險(8)戰略風險。選項A說法錯誤：某法人客戶由于破產而不能歸還貸款，屬于信用風險;選項C說法錯誤：由于短期內取款額度的迅速增加使得銀行不得不以低價拋售部分持有的債券，屬于流動性風險。

　　6、國別風險應當至少劃分為低、較低、中、較高、高五個等級，風險暴露較大的機構可以考慮建立更為復雜的評級體系。【判斷題】

　　A.正確

　　B.錯誤

　　正確答案:A

　　答案解析:國別風險應當至少劃分為低、較低、中、較高、高五個等級，風險暴露較大的機構可以考慮建立更為復雜的評級體系。

　　7、隨著銀行對風險管理重要性程度認識的提高，一些國際大型銀行開始在高管層層面設立()，具體負責組織實施銀行風險管理工作。【單選題】

　　A.行長

　　B.首席風險官

　　C.總經理

　　D.風險管理負責人

　　正確答案:B

　　答案解析:隨著銀行對風險管理重要性程度認識的提高，一些國際大型銀行開始在高管層層面設立首席風險官，具體負責組織實施銀行風險管理工作。